Ropa sa stala neoddeliteľnou súčasťou nášho života a ľudstvo je na nej úplne závislé. Ropa nie je len zdrojom energie, ale aj materiálom, z ktorého sa vyrába mnoho vecí všedného dňa.
Dlho sa tvrdilo, že na rope môžu zarábať len veľké korporácie, ale to nie je pravda. Väčšina druhov ropy je k dispozícii pre obchodovanie na finančných trhoch, pričom najobľúbenejšími typmi sú BRENT a WTI.
USD je najrozšírenejšia mena na svete, ktorá sa používa pre najväčšiu časť transakcií (nielen) s ropou. Väčšina bohatých ľudí drží svoj kapitál v USD.
Kanadský dolár je celosvetovo menej populárny a ide o komoditnú menu, čo znamená, že aktívne reaguje na ceny komodít, najmä ropy a zlata.
Dnes sa budeme zaoberať interakciou a koreláciou cien ropy a CAD. Ak sa pozorne pozriete na grafy ropy BRENT a USD/CAD, môžete spozorovať určité vzorce v dynamike týchto aktív. Pokiaľ je kanadská ekonomika závislá na produkcii a predaji ropy, kurz USD/CAD koreluje s cenami ropy.
Čo je to korelácia?
Korelácia je vyjadrenie vzájomného vzťahu dvoch aktív v určitom období. Existujú tri typy korelácie:
- Pozitívna korelácia znamená, že dva nástroje idú počas sledovanej doby jedným smerom. Pozorované aktíva budú úmerne rásť alebo klesať. Grafy sú podobné.
- Negatívny korelácia znamená, že aktíva idú opačným smerom. Kým jedno aktívum rastie, druhé bude klesať. Grafy vyzerajú zrkadlovo.
- Nulová korelácia znamená, že nástroje sa správajú bez zjavného vzťahu k sebe.
CAD začína rásť, keď krajina predáva svoju ropu za vyššiu cenu. Čím drahšia ropa je, tým lepšie to bude pre kanadskú ekonomiku (vytvorí vyšší zisk z predanej ropy).
Pokiaľ je v páre USD / CAD prvý menou americký dolár, bude korelácia záporná. To znamená, že rast ropy spôsobí pokles na cenovom grafe USD/CAD.
Ako koreluje USD/CAD s grafmi BRENT a WTI
Na grafe je pár USD/CAD v downtrende, ktorý obnovuje minima. Čas od času cena koriguje, ale netrvá to dlho. Výsledkom je, že americký dolár voči svojmu kanadskému náprotivku oslabuje.
BRENT sa na D1 grafe už mesiac drží v uptrende a bez ohľadu na poklesy sa zotavuje.
WTI na D1 ukazuje podobný obrázok ako BRENT. Už niekoľko mesiacov rastie a stále sa zotavuje zo všetkých pullbackov.
V súčasnej dobe tvoria oba typy ropy korekčnú vlnu. Pár USD/CAD sa súčasne správa podobne (cena pozastavila svoj pokles a formuje korekciu).
Na nižšie priloženom grafe môžete vidieť všetky nástroje. Grafy BRENT a WTI nie sú totožné, ale dosť podobné bez ohľadu na určitý rozdiel v aktuálnej cene. BRENT stojí 47,30 USD a WTI stojí 44,54 USD a kurz USD / CAD je 1,2931.
Ako túto koreláciu použiť v obchodovaní?
Poďme teraz diskutovať o tom, ako koreláciu medzi ropou a USD/CAD použiť v tradingu. Pre prehľadnosť použijeme jeden graf (pre oba typy ropy – BRENT a WTI – a pre menový pár).
Upozorňujeme, že denné grafy oboch typov ropy sú takmer totožné (90% sviečok sa zhoduje). Existujú určité rozdiely, ale žiadny z nich nie je kritický. Graf menového páru USD/CAD sa líši od grafu ropy, čo je prirodzené. Ceny ropy sú ovplyvňované ponukou, dopytom, produkciou, geopolitickými faktormi a udalosťami vyššej moci.
Menový pár zaznamenáva rovnaké vplyvy, avšak americký dolár a kanadský dolár ich pociťujú oddelene a potom sú hodnotené vo vzťahu k sebe navzájom. Z grafu môžeme vyvodiť záver, že na niektoré vonkajšie faktory najprv reaguje ropa a začína rásť alebo klesať a o niečo neskôr ju nasleduje USD/CAD.
Ceny menového páru sa začínajú hýbať s pohybom cien ropy. Graf ropy sa medzitým zotavuje rýchlejšie ako graf menového páru. Ak poznáte tieto korelácie a vzorce, môžete vytvoriť svoj obchodný systém, ktorý zahŕňa ropu a USD/CAD.
Príklad obchodovania USD/CAD
Pozrite sa na H4 graf USD / CAD a WTI. Cena WTI prelomila úroveň rezistencie a začala rásť. V tú chvíľu je situácia na grafe USD / CAD opačná. Cena začala rýchlo klesať. V priebehu 8 sviečok cena ropy rástla a potom sa vrátila späť na úroveň prerazenej rezistencie.
Pokiaľ ide o cenový graf, tak ceny pokračujú v poklese a čas od času sa vytvorí pullback. To by mohlo znamenať, že Kanada na rope realizovala zisk a trochu si zaistila národnú menu proti americkému doláru. Ak potom ceny ropy budú stále rásť, tak USD/CAD bude klesať, čo povedie k ďalšiemu posilneniu kanadského dolára.
Toto bol všeobecný príklad korelácie medzi ropou a kurzom kanadskej národnej meny.
Záver
Aj keď medzi ropou a USD/CAD existuje zjavná korelácia, bolo by nevhodné používať ju na obchodovanie bez ďalších filtrov. Trh je plný falošných impulzov, ktoré vyvolávajú nepredvídateľné vzostupy a poklesy. Každopádne, túto koreláciu možno použiť ako doplnkový signál podporujúci smer ceny.
Autorom je spoločnosť RoboMarkets.cz
Upozornenie na riziká:
1. Tento materiál a informácie v ňom obsiahnuté slúžia len na informačné účely a v žiadnom prípade by nemali byť považované za poskytovanie investičného poradenstva na účely zákona o investičných spoločnostiach 87 (I) 2017 Cyperskej republiky, alebo akúkoľvek inú formu osobného poradenstva alebo odporúčania, ktoré sa týka určitých typov transakcií s určitými druhmi finančných nástrojov.
2. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov alebo budúceho výkonu.
