V tomto článku vás zoznámime so strednodobou obchodnou stratégiou s názvom „Double 7“ od známeho obchodníka Larryho Connorsa. Dozviete sa, na čom je táto stratégia založená a ako ju možno využiť v obchodovaní. Zvážime jej výhody a nevýhody a uvedieme príklad, ako pomocou tejto stratégie obchodovať.
Ako funguje stratégia Double 7
Double Seven je pomerne jednoduchý obchodný systém, ktorý bol predstavený v knihe „Short-Term Trading Strategies That Work“. Napísal ju slávny investičný poradca a akciový obchodník Larry Connors v spoluautorstve s vývojárom obchodných systémov Cesarom Alvarezom. Stratégia bola vytvorená pre obchodovanie na akciovom trhu a autori ju využívali na obchodovanie hlavných akciových indexov (S&P 500, Dow Jones) alebo indexových ETF.
Double 7 je založená na koncepte, že pri obchodovaní s hlavnými trhovými indexmi je efektívnou stratégiou nakupovať po poklese ceny (pullback) v prevládajúcom uptrende. Platný rastový trend je definovaný ako cena, ktorá je nad 200-denným kĺzavým priemerom. Pullback je definovaný ako uzavretie pod najnižším minimom za posledných sedem dní. V takom prípade obchodník otvára nákupnú pozíciu. Akonáhle ju otvorí, musí počkať na nové sedemdňové maximum, aby sa pozícia uzavrela.
Po prečítaní pravidiel obchodovania môžeme vidieť, že stratégia „Double Seven“ bola vyvinutá pre denné grafy a používa sa iba na otváranie a uzatváranie nákupných (long) pozícií na rastúcom trhu. To znamená, že funguje iba jedným smerom – pre nákup aktíva sa v tejto stratégii nepoužívajú shorty (short pozície) a nenastavujú sa príkazy Stop Loss . Keď Connors a Alvarez systém testovali, vykazoval pozitívne výsledky pri akciových indexoch, ETF a vysoko likvidných amerických akciách.
Nastavenie indikátora kĺzavého priemeru
Táto stratégia používa na určenie aktuálneho trendu indikátor kĺzavého priemeru. Kĺzavé priemery sú súčasťou väčšiny moderných obchodných terminálov, zakreslené priamo do cenového grafu. V obľúbených obchodných platformách, MetaTrader 4 a MetaTrader 5 , môžete kĺzavý priemer nainštalovať do grafu zvoleného nástroja prostredníctvom hlavnej ponuky: Vložiť → Ukazovatele → Trend → Moving average. V okne nastavenia, ktoré sa zobrazí, vyberte periódu 200, farbu a hrúbku línie, metóda MA: Simple.
Ako obchodovať stratégiu Double 7
Algoritmus pre použitie stratégie v obchodovaní je nasledujúci:
1. Cena na grafe by mala byť nad 200-denným kĺzavým priemerom, čo naznačuje vzostupný trend.
2. Musíme počkať, kým denná sviečka uzavrie na minime za posledných 7 dní.
3. Ak sú splnené body 1 a 2, obchodník otvorí nákupnú pozíciu.
4. Signálom pre opustenie pozície je uzavretie dennej sviečky na sedemdňovom maxime.
Príklad obchodovania podľa stratégie Double 7
• Vo vybranom segmente grafu má cena akciového indexu S&P 500 vzostupný trend a je nad kĺzavým priemerom s periódou 200
• Keď cena uzavrie na 7-dňovom minime, obchodník otvorí nákupnú pozíciu #1. Cena sa pohybuje hore a pozícia je uzavretá so ziskom, keď je dosiahnuté 7-dňové maximum
• Pri ďalšom uzavretí ceny na 7-dňovom minime otvorí obchodník nákupnú pozíciu #2. Cena sa pohybuje hore a pozícia je uzavretá so ziskom, keď zatváracia cena dňa dosiahne 7-dňové maximum.
• Pri ďalšom uzavretí ceny na 7-dňovom minime otvorí obchodník nákupnú pozíciu #3. Cena sa pohybuje hore a pozícia je uzavretá so ziskom, keď zatváracia cena dňa dosiahne 7-dňové maximum.
• Pri ďalšom uzavretí ceny na 7dennom minime sa otvorí nákupná pozícia #4. Cena začne klesať a pozícia je uzavretá so stratou po niekoľkých dňoch, kedy uzatváracia cena dňa dosiahne 7-dňové maximum.
Aké sú výhody a nevýhody stratégie Double 7
Výhody:
• Funguje dobre na rastúcom trhu a poskytuje vstupné body do vzostupného trendu po malých korekciách. Stratégia generuje ziskové obchody, pokiaľ existuje silný uptrend
• Pri vysokej volatilite trhu neexistuje žiadny „stop príkaz“, pretože nie sú umiestnené žiadne príkazy Stop Loss
Nevýhody:
• Na konci uptrendu a obratu ceny smerom nižšie výkonnosť obchodovania prudko klesá
• Počas downtrendu nie je možné obchodovať predajné pozície (short).
• Chýbajúce príkazy Stop Loss môže viesť k dlhým a významným prepadom (drawdown) kapitálu obchodníka
Záver
Double 7 je pomerne jednoduchý obchodný trend-following systém, ktorý vyvinuli Larry Connors a Cesar Alvarez. Ide o strednodobú investičnú stratégiu, ktorá je založená na nákupoch počas korekcií na rastúcom trhu bez použitia Stop Lossov alebo pákového efektu.
Podľa štúdie, ktorú vykonali tvorcovia stratégie, vykazovala stabilnú pozitívnu výkonnosť na akciovom trhu v rokoch 1995 až 2007. Od roku 2008 jej výkonnostná úroveň výrazne klesla a v tejto chvíli je ťažké určiť jej mieru účinnosti. Pred použitím tohto systému v reálnom obchodovaní by mala byť jeho výkonnosť otestovaná na historických dátach z posledných rokov.
Investujte do fyzických akcií s brokerom RoboMarkets.
Upozornenie na riziká:
1. Tento materiál a informácie v ňom obsiahnuté slúžia len na informačné účely a v žiadnom prípade by nemali byť považované za poskytovanie investičného poradenstva na účely zákona o investičných spoločnostiach 87 (I) 2017 Cyperskej republiky, alebo akúkoľvek inú formu osobného poradenstva alebo odporúčania, ktoré sa týka určitých typov transakcií s určitými druhmi finančných nástrojov.
2. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov alebo budúceho výkonu.
